La regresión lineal, la heterocedasticidad, Blanco de la interpretación de la prueba?

Question

Estoy tratando de probar si mi regresión tiene un problema de heterocedasticidad. Después de correr una regresión, que se puede ver claramente que los residuales de parcela tiene un patrón. Después de tomar un registro de la variable dependiente del modelo es mucho, mucho más reducida. El Blanco de la prueba en el original de la fórmula devuelve un valor de p de 0.0004 antes de la transformación (el modelo con un fuerte patrón de los residuos), y un p-valor de 0,08 después de la transformación logarítmica.

Puedo ver que el segundo modelo tiene menos heterocedasticidad en la trama, pero ¿cómo se interpretan los resultados de los Blancos de la prueba? ¿El primer valor significa que podemos rechazar que existe heterocedasticidad en (100-0.0004)% de significación, mientras que en el segundo modelo, podemos rechazarlo en, por ejemplo, 95% de confianza?

Answer 1

El original en papel Blanco donde el estadístico de prueba fue propuesta es un esclarecedor leer. Este extracto creo que es de interés aquí:

...la hipótesis nula de no mantiene sólo que los errores son homoskedastic, sino que también son independiente de los regresores, y que el modelo está correctamente especifica... la falta de cualquiera de estos condiciones de cal conducir a una relación estadísticamente significativo de la estadística de prueba.

Suponiendo que el modelo está correctamente especificado los resultados indican que para los no transformados caso hay una clara presencia de heterocedasticidad, y en el registro de casos no existe heterocedasticidad en el 5% de nivel de significación, pero no está en el 10%. Esto significa que en el caso de registro de más pruebas, como el test "apenas" se acepta la hipótesis nula de no heterocedasticidad. Para mí, personalmente, esto sería una indicación de que tal vez la especificación del modelo no es correcto y otros heterocedasticidad deben hacerse las pruebas. Por cierto negro le da una visión general de las pruebas alternativas en su artículo: Godfrey, Goldfeld-Quandt, etc.

Answer 2

Esto no responde a la pregunta de cómo usar la prueba. Sin embargo, usted debe saber que la mayoría de los economistas generalmente nunca se ejecutan las pruebas, especialmente, aplicado microeconomists. En su lugar, usted sólo tiene que utilizar la de Huber-White ajustado estándar de los errores que corrige varios misspecifications en la distribución de los términos de error.

Eso no es un fuerte "estadísticas" de respuesta, pero es como la mayoría de los profesionales en ciencias económicas de la manija. Godfrey Goldfeld-Quant o Blanco de pruebas apenas se ha usado alguna vez o discutido.