Si realmente te quería preguntar "cómo" se supone que existe un conjunto infinito, que es simple: se incluye como una explícita asunción (es decir, un axioma), en los fundamentos de la teoría de conjuntos. Hasta ahora, que parece que a nadie ha sido capaz de encontrar una contradicción entre la asunción y el otro habitual de los axiomas de la teoría de conjuntos.
La razón por la que necesitamos para hacerlo es que el otro estándar de los axiomas de la teoría de conjuntos son no lo suficientemente fuerte como para dejar que nos lo demuestran — es posible construir modelos que satisfacer todos los demás axiomas de ZF teoría de conjuntos, pero que no tienen ningún conjuntos infinitos.
Entonces, ¿por qué nos quieren asumir la existencia de conjuntos infinitos, entonces? Bien, la razón por la que la teoría de conjuntos fue desarrollado en el primer lugar fue para que pudiéramos tener un lenguaje formal para hablar acerca de las colecciones de números. En particular, nos gustaría tener una manera formal de decir "todos los números" o, por ejemplo, "todos los números" o "todos los números impares" o "todos los números mayores que 5". En la teoría de conjuntos, llamamos a todas esas cosas "conjuntos" de los números.
Desafortunadamente, es fácil mostrar que, si un "conjunto de todos los números" existe, entonces no puede ser finito: es posible definir una correspondencia uno a uno entre el conjunto de los números pares y algunos subconjunto de la misma, como, por ejemplo, los números pares mayores que 10. (Trate de hacerlo usted mismo! No es difícil.) Por lo tanto, si queremos ser capaces de hablar de "los números" (o "los números impares", etc.) como un conjunto, entonces tenemos que construir nuestra teoría de conjuntos de tal manera que incluye algunos de los conjuntos infinitos.
La alternativa, por supuesto, es para trabajar en una teoría sin conjuntos infinitos, pero que se vuelve una especie de torpe bastante rápido, porque usted no será capaz de formalizar las declaraciones como "esta propiedad se cumple para todos los números pares", ya que "todos los números" no está bien definido en un finitistic la teoría de conjuntos. Usted puede evitar este tipo de limitaciones en diversas formas, por ejemplo, diciendo "si $x$ satisface la definición de un número par, entonces esta propiedad tiene para $x$" (que formalmente evita el uso de "números" como un conjunto), pero la mayoría de los matemáticos prefieren evitar tales lógico contorsiones y sólo el trabajo en una teoría en la que "los números" es una cosa (en concreto, un conjunto).