Equilibrio perfecto de Markov con información incompleta

Question

Desde el innovador documento Juegos estocásticos (1953) de Shapley, la gente ha analizado los juegos estocásticos y su contraparte determinista, los juegos dinámicos, examinando los Equilibrios Perfectos de Markov, equilibrios que condicionan sólo el estado y son sub-perfectos. Ahora bien, estos juegos son esencialmente todos los juegos con acciones observables. Me gustaría saber si existen conceptos de equilibrio análogos para los juegos con información incompleta persistente. Con persistente me refiero a que la información privada no es independiente entre períodos, por lo que los jugadores tienen que aprender realmente.

Editar:

Motivación: He escrito un artículo sobre una determinada cuestión conceptual del equilibrio perfecto de Markov (la definición del espacio de estados). Varios economistas aplicados me han preguntado si se puede hacer un análisis similar para el EPM en juegos de información incompleta. Así que me gustaría saber cómo se aplica la noción en la literatura.

Answer 1

Para analizar juegos dinámicos con información persistente, los conceptos de equilibrio estándar siguen siendo aplicables -obviamente no Markov, si se quiere que tenga memoria, pero cualquier Equilibrio Nash, o Equilibrio Bayesiano será suficiente.

Si se quiere captar la dinámica del aprendizaje, ésta se captaría con estrategias . Maynard, Smith y Price (1973) definen las estrategias evolutivamente estables (ESS). También puede interesarle el modelo de juego ficticio de Brown (1951).

Answer 2

Según tengo entendido, esto no se ha resuelto y sería muy valioso sobre todo para la aplicación empírica. Hay una cita a un trabajo de Maskin y Tirole, pero le pregunté a Tirole y el documento citado no existe.

Answer 3

Más bien un comentario extenso: Sugiero encarecidamente el libro de Mailath y Samuelson "Repeated Games: Reputations, LongRun Relationships" de Mailath y Samuelson. Véase la discusión en la página 190, 5.6.3 Equilibrio perfecto de Markov.