$\mathbb {R,Z}$ etc. están imitando la forma en que escribimos R, Z en negrita en una pizarra (de ahí el nombre, negrita de pizarra). Se puede argumentar que cuando se escribe en TeX (no se escribe realmente en una pizarra), se debe escribir $\mathbf {R,Z}$ en su lugar (ya que eso es lo que $\mathbb {R,Z}$ se supone que deben representar en una pizarra, en primer lugar), y yo, por mi parte, hago precisamente eso la mayor parte del tiempo.
Se escriben en negrita para distinguir el nombre, porque $R,Z$ pueden utilizarse para representar otros objetos más definidos localmente, mientras que las letras en negrita rara vez se utilizan como variables locales. En cuanto a la razón por la que se utilizan estas letras en particular, el $\bf R$ es probablemente autoexplicativo, mientras que $\bf Z$ tiene su origen en el alemán (Zahlen).
$\bf K$ como nombre de campo ficticio también proviene del alemán (Körper), y en este caso la negrita se utiliza probablemente para imitar a $\bf R,C$ y para indicar que es "el" campo de fondo cuando se fija en el contexto, por lo que es, al menos localmente, tan fundamental como $\bf R,C$ (por ejemplo, en álgebra lineal y geometría algebraica). Es menos frecuente que se utilice de esa manera cuando se consideran muchos campos y anillos distintos, como en el álgebra abstracta (donde las letras que empiezan por $K$ y continuando con $L$ y a veces $M,N$ , se siguen utilizando a menudo para denotar los campos, pero rara vez se ponen en negrita).