Explicación de lo que Nate Silver dijo acerca de loess

Question

En una pregunta que le hice recientemente, me dijeron que era un gran "no-no" extrapolar con el loess. Pero, en Nate Silver artículo más reciente en FiveThirtyEight.com él discutió el uso de loess para hacer la elección de las predicciones.

Estaba discutiendo los detalles de agresivos contra conservador previsiones con loess pero soy curioso en cuanto a la validez de hacer predicciones futuras con loess?

Yo también estoy interesado en este debate y ¿qué otras alternativas hay de que podría tener beneficios similares a la de loess.

Answer 1

El problema con lowess o loess es que utiliza un polinomio de interpolación. Es bien conocido que, en previsión de que los polinomios tienen un comportamiento errático en las colas. Cuando la interpolación, trozos de 3er grado de los polinomios de proporcionar una excelente y de modelado flexible de las tendencias, mientras que la extrapolación más allá del rango de los datos observados, que explotar. Había observado en la tarde de datos en la serie de tiempo, que sin duda habría que incluir otro breakpoint en la splines para obtener un buen ajuste.

Modelos de pronóstico, sin embargo, está bien explorado en otros lugares en la literatura. Proceso de filtrado como el filtro de Kalman y el filtro de partículas se ofrecen excelentes previsiones. Básicamente, un buen modelo de predicción será algo basado en cadenas de Markov, donde el tiempo no es tratado como un parámetro en el modelo, pero el modelo anterior estado(s) se utiliza para informar de las previsiones.