Herramientas para el modelado de series de tiempo financieras

Question

Lo moderno de herramientas (Windows) qué sugiere usted para el modelado financiero de la serie de tiempo?

Answer 1

Recomiendo R (ver la serie de tiempo de la vista en CRAN).

Algunas referencias útiles:

• Econometría en R, por la Concesión Farnsworth
• Multivariante de series de tiempo los modelos R

Answer 2

Realmente me gusta trabajar con R, porque al final va a encontrar casi cualquier cosa, y usted tiene una muy buena compatibilidad con las listas de correo. La desventaja de R es de gran ayuda, los bits que se ajuste a sus problemas específicos podrían extenderse a través de una amplia gama de paquetes, y no siempre se puede ser capaz de encontrarlos. Otro punto puede ser un lock-in, con eso me refiero a que después de un tiempo de aprendizaje R, probablemente será la motivación para aprender de nuevo otro software, pero esto va a ocurrir en cualquier sistema.

Con respecto a Matlab de ser caro - si en un presupuesto, Octava va a funcionar igual de bien, al menos lo fue para las cosas que necesitaba hacer con él, que eran bastante básicas.

Answer 3

Soy nuevo aquí, y quizás financiera de "series de tiempo" tiene una definición específica... Pero dado que yo no lo saben, mi pregunta sería ¿a qué te refieres: trimestral/mensual de los datos económicos a diario los precios de mercado, por hora o más frecuencias de datos, etc? Y por el "modelado", ¿te refieres a trabajar con libros de texto ARIMA/ARCO soluciones, o las cosas un poco más exótico (tales como la dinámica de sistemas lineales), o exóticos/custom experimentación?

R es flexible y libre, aunque menos GUI-cado que la mayoría. También tiene paquetes que cubren todo, desde diario de los precios de las acciones a la dinámica de sistemas lineales y optimización de los paquetes. (De hecho, la parte más difícil será decidir qué series de tiempo y que los paquetes financieros para su uso).

GRETL es gratuito y tiene una razonable interfaz gráfica de usuario, aunque es econométricos, no realmente diario orientado hacia el mercado. He oído hablar de Oxmetrics, que parece tener una muy completa de todos los posibles-variante-de-ARCO paquete disponible para ello. Si usted está hablando mensual/trimestral de los datos económicos, también se podría utilizar X12-ARIMA, el cual es un parámetro de tipo.

He usado todo tipo de interfaces gráficas de usuario para la programación/procesamiento de datos, pero por alguna razón RapidMiner nunca me gustó conmigo. Algo extraño acerca de su flujo de trabajo que he conseguido nunca.

Answer 4

Aunque no es exactamente barato, MATLAB es ampliamente utilizado en la industria financiera para las series de tiempo de modelado: http://www.mathworks.com

Answer 5

• Claramente R

• RadidMiner es agradable, pero el cambio a pensar en términos de los operadores toma un momento

• Matlab / Octave

Si puedes describir un problema específico, que puede ser capaz de obtener más específicos.