Deje $f:A\times B\to \mathbb R$. Es cierto que siempre $$ f^* = \sup\limits_{un\en a,b\in B}f(a,b) = \sup\limits_{a\in A}\sup\limits_{b\B}f(a,b). $$ He demostrado que por el $\varepsilon$-$\delta$ argumentos, pero aún no estoy seguro de si lo he hecho formal suficiente.
Prueba: Vamos a $g(a) = \sup\limits_{b\in B}f(a,b)$ por lo tanto $g(a)\geq f(a,b)$ todos los $b\in B$ cualquier $\varepsilon>0$ existe $b'_{a,\varepsilon}\in B$ tal que $f(a,b'_{a,\varepsilon})\geq g(a)-\varepsilon/2$. Ponemos a $g^* = \sup\limits_{a\in A}g(a)$, $g^*\geq g(a)\geq f(a,b)$ todos los $a\in A,b\in A$ cualquier $\varepsilon>0$ existe $a'_\varepsilon\in A$ tal que $g(a'_\varepsilon)\geq g^*-\varepsilon/2$.
Ahora, para una arbitraria $\varepsilon>0$ podemos tomar $a'_\varepsilon\in A$ $b'_{a',\varepsilon}\in B$ tal que $f(a'_\varepsilon,b'_{a',\varepsilon})\geq g(a'_\varepsilon)-\varepsilon/2\geq g^*-\varepsilon$, lo $g^* = f^*$.
Para el caso de $f^* = \infty$ tengo casi la misma prueba (sólo las desigualdades son diferentes). También debo ponerlo aquí?