Preguntas sobre Pronóstico de Series Temporales en R

Question

Estoy intentando construir un modelo de series temporales que pueda predecir los volúmenes de pedidos de una sola empresa en la industria del transporte de camiones.

Tengo datos de series temporales sobre los volúmenes de pedidos de la empresa. También espero tener acceso a datos de series temporales sobre, digamos, 5 variables macroeconómicas que creo que están correlacionadas de alguna manera con los volúmenes de pedidos que estoy tratando de predecir. Preferiría trabajar en R.

Mis preguntas son:

1. ¿Es correcto decir que debería estar construyendo un modelo VAR (Vector Autoregression) de algún tipo? ¿O debería estar considerando un modelo ARIMA multivariable?

2. ¿Estaría en el camino correcto si usara el paquete MTS en R? Alternativamente, ¿serían las paquetes MARSS o marima una mejor solución?

Answer 1

"¿Estoy en lo correcto al decir que debería construir un modelo VAR (Vector Autoregression) de algún tipo? ¿O debería estar considerando un modelo ARIMA multivariable?":

No hay necesidad de un modelo VAR ya que es muy probable que tus predictores macroeconómicos no estén dependientes de tu variable Y.

Sí, deberías considerar un modelo ARIMA multivariable llamado correctamente como una Función de Transferencia, a veces llamado Regresión Dinámica o más frecuentemente llamado modelo SARMAX. https://autobox.com/pdfs/SARMAX.pdf

Si publicas tus datos en un archivo csv, podría ayudarte aún más.

También podrías consultar Create auto regressive regressors in R (extract from auto.arima) y sus referencias.