$p$ es adecuada porque $V$ tiene soporte compacto, entonces $p^{-1}(I)$ es compacto. $K \subseteq p^{-1}(I)$, por lo tanto $K$ está acotado.
EDICIÓN Lo anterior es incorrecto. Así debería ser el argumento:
Si tenemos una secuencia de puntos $(x_n, \xi_n)$ tal que $\lvert \xi_n \rvert \to \infty$ cuando $n \to \infty$, entonces $\lvert \xi_n \rvert_g \to \infty$ (si entiendo correctamente el significado de $\lvert \xi_n \rvert_g$: ¿estamos viendo $\xi_n$ como un elemento de $T_{x_n}(\mathbb{R}^n)$? Además: oops, el $n$ en $x_n$ no es el mismo que el $n$ en $\mathbb{R}^n$. ¡Esperemos que no sea demasiado confuso!)
Para ver esto, sea $S$ la esfera unitaria en $\mathbb{R}^n$. La aplicación $$Q := (x, \xi) \mapsto \lvert \xi \rvert_g - \lvert \xi \rvert : \mathbb{R}^n \times S \to \mathbb{R}$$ es continua y tiene soporte compacto, ya que $$\operatorname{supp}(Q) \subseteq \left(\bigcup_{i,j} \operatorname{supp}(g_{i,j}-\delta_{i,j})\right) \times S.$$ Así que sea $M \in \mathbb{R}$ el valor mínimo alcanzado por $Q$. Dado que $\lvert \xi \rvert = 1$ para todo $\xi \in S$ y $\lvert \xi \rvert_g > 0$ para todo $\xi \in S$, tenemos $M > -1$.
Dado que nuestra secuencia original $(x_n, \xi_n)$ tenía $\lim_{n \to \infty} \lvert \xi_n \rvert = \infty$, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $\xi_n \neq 0$ para todo $n$. Sea $\xi'_n = \xi_n/\lvert \xi_n \rvert$ de modo que $\xi_n = \lvert \xi_n \rvert \xi'_n$ y $\xi'_n \in S$. Entonces
$$\lvert \xi_n \rvert_g - \lvert \xi_n \rvert = \Big\lvert \lvert \xi_n \rvert \xi'_n \Big\rvert_g - \Big\lvert \lvert \xi_n \rvert \xi'_n \Big\rvert = \lvert \xi_n \rvert \Big\lvert \xi'_n \Big\rvert_g - \lvert \xi_n \rvert \Big\lvert \xi'_n \Big\rvert\\ = \lvert \xi_n \rvert \Big( \lvert \xi'_n \rvert_g - \lvert \xi'_n \rvert \Big) = \lvert \xi_n \rvert Q(\xi'_n) \geq M \lvert \xi_n \rvert,$$
entonces $\lvert \xi_n \rvert_g \geq \lvert \xi_n \rvert + M \lvert \xi_n \rvert = (1+M) \lvert \xi_n \rvert$. Dado que $1+M$ es una constante positiva y $\lvert \xi_n \rvert \to \infty$ cuando $n \to \infty$, concluimos que $\lvert \xi_n \rvert_g \to \infty$ cuando $n \to \infty$.
Ahora, supongamos por contradicción que $K$ está no acotado. Tomemos una secuencia no acotada de puntos $(x_n, \xi_n) \in K$. Dado que $K \subseteq \{x : \lvert x \rvert < r_0\}$, debemos tener $\lvert \xi_n \rvert \to \infty$ cuando $n \to \infty$. Pero entonces $\lvert \xi_n \rvert_g \to \infty$ cuando $n \to \infty$, así que $p(x_n, \xi_n) \to \infty$ cuando $n \to \infty$ (esto usa el hecho de que $V$ está acotado). Pero $I$ está acotado y $K \subseteq p^{-1}(I)$, entonces la secuencia $p(x_n, \xi_n)$ debe ser acotada, ¡contradiciendo la afirmación anterior!