Un conjunto es algo en donde para cualquier objeto, como $ 1 $ o $ 23 $ o "naranja", la respuesta a la pregunta "¿el objeto está en el conjunto?" es un sí/no definitivo. El conjunto vacío es simplemente el conjunto en donde la respuesta es "no" para cada objeto.
En la práctica, a menudo deseas realizar operaciones en conjuntos como la unión $ \cup $ o la intersección $ \cap $ y es conveniente que el resultado siempre sea un conjunto. Por ejemplo, la intersección de los conjuntos $ \{ 1, 2, 3 \} $ y $ \{ 4, 5, 6 \} $ es el conjunto vacío, porque ningún número aparece en ambos conjuntos. Sería engorroso decir siempre "cuando combinamos estos conjuntos obtenemos un conjunto o esta otra cosa".
El conjunto vacío es como el "cero" de los conjuntos. Nuevamente, sería engorroso decir "cuando sumas o restas números, el resultado siempre es un número excepto esta cosa especial llamada cero". Simplemente usamos la palabra "número" para definir la colección de cosas que nos interesa combinar y seguimos adelante.