$\Sigma^*$ es infinita numerable. Recordemos,
\begin{equation} \Sigma^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma^n \end{equation}
para cada valor $n \in \mathbb{N}$, el conjunto $\Sigma^n$ es numerable, por lo tanto, $\Sigma^*$ es una unión numerable de conjuntos numerables, por lo tanto, es numerable.
Prueba:
Debemos proporcionar una biyección, un mapeo de cada elemento en $\Sigma^*$ a un elemento único en $\mathbb{N}$, es decir, una función que sea biunívoca.
Sea $\Sigma = \{0, 1\}$ y $ f: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ nuestra biyección.
Ahora empezamos escribiendo todas las cadenas en $\Sigma^*$ en orden creciente. Primero todas las cadenas de longitud $0$, luego todas las cadenas de longitud $1$, todas las cadenas de longitud $2$, todas las cadenas de longitud $3$, y así sucesivamente.
\begin{equation} \Sigma^* = \{\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 100, 011, 110, 101, 111, ...\}\\ \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ... \} \end{equation}
Al inspeccionar lo anterior, claramente tenemos una biyección $f: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$, es decir, una función que mapea cada elemento de nuestro alfabeto a un elemento único de los números naturales. Por lo tanto, $\Sigma^*$ es infinita numerable. $\square$