El quid de la cuestión es que $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}} \in c_0$.
Supongamos que $a_n \to 0$, entonces $a \in c_0$ (llamamos a la secuencia "a"). Entonces, para todo $\epsilon > 0$, existe un $k$ suficientemente grande tal que $|a_k| < \epsilon$. Por lo tanto, aproximamos $A$ por sus truncamientos de rango finito $A_N$ con $A_Nx = \{a_nx_n\}_{x=1}^{N}$. Es bien sabido que los operadores de rango finito son compactos (te insto a que pienses en esto, si no has visto este hecho antes). Por lo tanto, queremos demostrar que $\|A_n - A_m\|$ es de Cauchy, y luego por el Criterio de Cauchy $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ convergerá uniformemente.
Entonces, tenemos para $n > m > k$, $\|A_n - A_m\|^2 = \sup_{\|x\|_2 = 1} \sum_{i=m+1}^n |a_ix_i|^2 < \sup_{\|x\|_2 = 1} \epsilon^2 \sum_{i=m+1}^n |x_i|^2 \le \epsilon^2$ ya que $\|x\|_2 = 1$, y al eliminar los cuadrados vemos que esto prueba la convergencia uniforme por el Criterio de Cauchy. Para ver que $A_n \to A$ en norma, tenemos que $\|A - A_n\|^2 \le \displaystyle \sup_{\|x\|_2 = 1} \sum_{i=n+1}^\infty |a_ix_i|^2 < \sup_{\|x\|_2=1} \epsilon^2 \|x\|_2^2 = \epsilon^2$. Luego, $A$ es el límite uniforme de operadores compactos de rango finito y, por lo tanto, $A$ también lo es (el límite uniforme de operadores compactos es compacto).