Comienzas con la definición de $f(A)$ y $f(B)$, lo cual es bueno (Yo quitaría la palabra "Define," porque no eres tú quien está definiendo algo aquí, aunque.)
Y tienes como conclusión la afirmación correcta. Sin embargo, la forma en que llegas del principio al final necesita mejorar.
Tu ecuación $$f(A) \cup f(B) = \left\{ f(x) : x \in A \lor B \right\}$$ no es una afirmación clara. La expresión $x\in A\lor B$ no tiene un significado, porque $\lor$ solo tiene sentido cuando está entre dos afirmaciones verdaderas-falsas. ($B$ no es una afirmación verdadero-falsa.) Lo que tienes que hacer para corregir esto depende de las definiciones que puedas usar, pero el primer paso probable al mirar $f(A)\cup f(B)$ es utilizar la definición de $\cup$, lo cual no es lo que has hecho. Un ejemplo de una afirmación correcta acerca de $f(A) \cup f(B)$ usando $\lor$ es esta:
$$f(A) \cup f(B) = \left\{ y\in Y : y \in f(A) \lor y \in f(B) \right\}.$$
También, dices que el resultado final es cierto "ya que $A\cup B\in X$," pero no tienes ninguna razón para saber que $A\cup B\in X$ (¿quisiste decir $A\cup B\subseteq X$?), ni conduciría a tu conclusión (ya sea con $\in$ o $\subseteq$).
No has examinado el conjunto $f(A\cup B)$ en absoluto, y eso sería útil, ya que estás tratando de mostrar que es igual a algo.
La pregunta original es demostrar que un conjunto es igual a otro conjunto. ¿Qué necesitas hacer para demostrar eso? Puedes mostrar que cada uno es igual al mismo conjunto, o puedes mostrar que cada uno es un subconjunto del otro (y necesitas saber exactamente lo que significa subconjunto para hacer eso).