Sea $K=\Bbb{R}\cap\bar {\Bbb{Q}}$, la clausura algebraica de $\Bbb{Q}$ dentro de $\Bbb{R}$, y sea $D\subset\Bbb{R}$ un conjunto de cardinalidad el continuo de elementos algebraicamente independientes. Supongamos además que $K(D)\neq \Bbb{R}$ (esto no es un problema: si $K(D)=\Bbb{R}$, solo reemplace $D$ con $D\setminus\{d\}$ para algún $d\in D$). Entonces $K(D)$ es un subcampo propio de $\Bbb{R}$ que es isomorfo a $\Bbb{R}$, y por lo tanto $\mathrm{O}_n(K(D))$ es un subgrupo propio de $\mathrm{O}_n(\Bbb{R})$ que es isomorfo a $\mathrm{O}_n(\Bbb{R})$ (para todo $n$).
Esta es más o menos la respuesta dada por Dietrich Burde (solo agregué la explicación de cómo encontrar un subcampo propio de $\Bbb{R}$ que es isomorfo a $\Bbb{R}$), pero lo que me gustaría señalar es lo siguiente: $K(D)$ es isomorfo a $\Bbb{R}$ solo como un campo abstracto, y $\mathrm{O}_n(K(D))$ es isomorfo a $\mathrm{O}_n(\Bbb{R})$ solo como un grupo abstracto. No es isomorfo como un grupo topológico.
Aquí hay una prueba de por qué esto no puede suceder cuando consideramos $\mathrm{O}_2(\Bbb{R})$ como un grupo topológico (en lugar de un grupo abstracto). Si $H$ es un subgrupo de $\mathrm{O}_n(\Bbb{R})$ que es topológicamente isomorfo a él, entonces es compacto, y por lo tanto cerrado. De hecho, también tiene la misma dimensión, por lo que incluso es abierto. Por lo tanto, es o bien $\mathrm{O}_n(\Bbb{R})$ o $\mathrm{SO}_n(\Bbb{R})$. Pero $\mathrm{SO}_n(\Bbb{R})$ no es isomorfo a $\mathrm{O}_n(\Bbb{R})$, por lo que $H$ debe ser $\mathrm{O}_n(\Bbb{R})$, por lo que no es un subgrupo propio. Por lo tanto, no existen subgrupos propios de $\mathrm{O}_n(\Bbb{R})$ que sean topológicamente isomorfos a él.