Intervalo de confianza y desviación estándar

Question

Actualmente estoy tomando un curso intermedio en finanzas donde queremos calcular el Valor en Riesgo para carteras y bonos. Para usar esta fórmula de VaR necesito conocer la desviación estándar para diferentes intervalos de confianza. Ahora mi profesor ha establecido la siguiente desviación estándar para diferentes intervalos de confianza:

I.C 90 = +/- 1,64 S.d

I.C 95 = +/- 1,96 S.d

I.C 98 = +/- 2,33 S.d

I.C 99,9 = +/- 3,09 S.d

Cuando vi un antiguo examen para calcular VaR, el I.C era del 99% y el estudiante escribió que la S.d era igual a 2,33. ¿Cómo es posible esto? (P.: el estudiante obtuvo una A en este examen).

Cualquier ayuda sería bienvenida.

Answer 1

Esto es correcto. echa un vistazo a esta tabla estándar de la probabilidad de distribución normal. Encontrarás que, para $Z \sim N(0,1)$, $$ P(-\inftyaquí).