Quiero saber acerca de libros para leer sobre movimiento Browniano. Tengo conocimiento de la teoría de la probabilidad medida.
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user36150
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8
El libro Brownian Motion - An Introduction to Stochastic Processes de René Schilling & Lothar Partzsch contiene mucho material sobre el movimiento Browniano; me gusta bastante. Empieza con los conceptos básicos (por ejemplo, que es un proceso Gaussiano, un proceso Markoviano, cómo construir el movimiento Browniano,...), discute la conexión con las EDPs y la teoría (más general) de procesos de Markov, presenta varios resultados sobre propiedades de trayectorias (ley del logaritmo iterado, ley de Strassen,...) y, además, también hay varios capítulos sobre integrales estocásticas con respecto al movimiento Browniano. Hay soluciones completas a todos los ejercicios disponibles en la web.
nullUser
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12160
No sé cuál es tu experiencia previa, pero los textos de posgrado introductorios estándar son Brownian Motion and Stochastic Calculus de Karatzas y Shreve, y Continuous Martingales and Brownian Motion de Revuz y Yor.
También soy un gran fan de Probability and Stochastics de Çinlar. Este incluye mucho más trasfondo en medidas/probabilidad si aún no lo tienes.
