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Error de apreciación de los jugadores, equidad y racionalidad sorprendente

En cuanto a la falacia del apostador, tengo 2 preguntas:

  1. ¿Es racional sorprenderse más después de cada vez, por ejemplo, cuando un dado de seis caras sale 6?
  2. ¿Cómo es que un dado que sale 6 diez veces cambia la probabilidad de equidad del dado para nosotros?

Permítanme aclarar un poco cada pregunta:

Racionalidad de la sorpresa:

La probabilidad de que un dado salga 6 tres veces es $(1/6)^3$, ya que sabemos que la probabilidad de que un dado salga 6 en el tercer lanzamiento después de salir 6 en el primero y el segundo es $1/6$, por lo que no es más que la primera vez. ¿Es racional sorprenderse más cuando vemos un 6 por tercera vez consecutiva? También hay que tener en cuenta que la probabilidad de cualquier cosa que elijas para estos tres lanzamientos es $(1/6)^3$, por ejemplo, el dado saliendo 1, luego 4 y luego 2.

Creo que las matemáticas muestran que el aumento de sorpresa no es racional, pero aún así mi intuición dice que sí lo es.

Equidad del dado

En la página de Wikipedia sobre la falacia del apostador, en la sección "Posición inversa" se menciona:

Después de una tendencia consistente hacia las colas, un apostador también puede decidir que las colas se han vuelto un resultado más probable. Esta es una conclusión racional y bayesiana, teniendo en cuenta la posibilidad de que la moneda puede no ser justa; no es una falacia.

Creo que esto está relacionado de alguna manera con mi primera pregunta, aquí puedo ver las matemáticas de la conclusión bayesiana de que debemos cambiar la probabilidad de equidad del dado que suponemos. Pero no es intuitivo. La probabilidad de que 10 veces salga un 6 al lanzar un dado es $(1/6)^{10}$, mientras que la probabilidad de que salga cualquier otro número 10 veces sigue siendo $(1/6)^{10}$. ¿Cómo es posible que el primer resultado cambie nuestra suposición sobre la equidad del dado pero no el segundo, si ambos son igualmente probables?

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ManuV Puntos 389

Si asumimos un proceso de dados justo, esto incluye que cada lanzamiento es independiente de los demás. Esto significa que podemos ignorar la historia pasada al considerar el próximo resultado del lanzamiento. La falacia surge cuando se utiliza la historia pasada para guiar acciones futuras.

En contraste, si la historia pasada expone un patrón que te lleva a cuestionar la equidad de los dados, entonces puedes probar eso recolectando (mucha) nueva información (asegurándote de no incluir la historia original de los dados).

Así que aquí hay dos situaciones separadas. Las respuestas dependen de cuál se aplique.

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Aaron Puntos 36

Esta "posición inversa" de la falacia del apostador fue examinada en una serie de trabajos que analizan la predicción binomial bajo el paradigma bayesiano (ver O'Neill y Puza 2005; O'Neill 2012; O'Neill 2015). Estos trabajos argumentan a favor de tu punto de vista mostrado en la sección citada en tu pregunta --- que observar más colas en una serie de lanzamientos de moneda debería desplazar tu creencia algo hacia tener más colas en el futuro. También podrías estar interesado en un trabajo relacionado que examina la relación entre la intercambiabilidad y la correlación en un contexto clásico o bayesiano (O'Neill 2009).

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