Reclamo que $(A - C) \times (B - D) \subset (A \times B) - (C \times D)$.
Sea $(x,y) \in (A - C) \times (B - D)$. Eso significa que $x \in (A - C)$ y $y \in (B - D)$. Esto implica que $x \in A$ y $y \in B$ tal que $x$ e $y$ no existen en C y D respectivamente. Por lo tanto, $(A - C) \times (B - D) \subset (A \times B) - (C \times D)$.
Aún no he encontrado un contraejemplo pero debería ser cierto que esta es una inclusión estricta.
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Intenta con un ejemplo sencillo, $A=B=\{1,2\}, C=D=\{2\}$. Hay una inconsistencia entre el título y el texto.
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Si quieres crear tu propio contraejemplo, piensa así: $(c, d)\notin C\times D$ NO requiere que $c\notin C$ Y $d\notin D$. Por lo tanto, si pudieras encontrar conjuntos $A, B, C, D$ tales que exista algún $(a, b)\in A\times B$ con $a\in C$ y $b\notin D$, entonces has terminado.