Aquí hay otra solución. La idea principal es obtener una estimación integral y usar una aproximación a la identidad para reducirla a una estimación puntual.
Sea E el conjunto de puntos x tales que x es un punto de Lebesgue tanto de f como de g. Dado que tanto f como g son localmente integrables, \mathbb{R}-E tiene medida cero.
Ahora elige x\in E y considera un cubo C_x(r) de longitud lateral r centrado en x. Entonces
\phi_{\epsilon}=\frac{1}{|C_{x}(\epsilon)|}\chi_{C_{x}(\epsilon)}
pertenece a L^2(\mathbb{R})\cap L^{\infty}(\mathbb{R}), por lo que
(f_n,\phi_{\epsilon})\to(f,\phi_{\epsilon})\quad\text{y}\quad(f_n^2,\phi_{\epsilon})\to(g,\phi_{\epsilon}).
Aplicando la desigualdad de Cauchy-Schwarz a f_n\sqrt{\phi_{\epsilon}}\cdot\sqrt{\phi_{\epsilon}},
(f_n,\phi_{\epsilon})^2=\left( \int f_n\phi_{\epsilon}\right)^2\leq\int f_n^2\phi_{\epsilon}=(f_n^2,\phi_{\epsilon}).
Así que al llevar n\to\infty tenemos
(f,\phi_{\epsilon})^2\leq(g,\phi_{\epsilon}).
Ahora al llevar \epsilon\to 0 obtenemos f^2(x)\leq g(x), completando la demostración.
P.D. Vi una pregunta similar en AoPS. Espero que mi respuesta no sea un duplicado.