Si miras en el espacio exterior, verás cosas como nubes moleculares gigantes; estas nubes no necesariamente están en equilibrio, por lo que los factores que causan que existan durante cierto tiempo pueden ser muy complicados. Por ejemplo, podría haber ondas de choque, formación de estrellas, ...
Si la nube está en equilibrio térmico, entonces las velocidades moleculares típicas van como $mv^2 \sim kT$, y la velocidad de escape se da aproximadamente por $v^2 \sim \Phi$, donde $\Phi$ es el potencial gravitacional. El resultado es que la temperatura máxima de dicha nube es $T \sim m\Phi / k$. Si introduces números típicos, descubrirás que incluso para un cuerpo con una gravedad tan fuerte como la de la luna, no es posible tener aire y agua (alta $T$ y baja $m$). Pero ten en cuenta que el resultado depende del potencial gravitacional, no del campo gravitacional, por lo que en teoría esto podría funcionar si el cuerpo es muy grande en dimensiones lineales. Además, sería posible, por ejemplo, darle a la luna una atmósfera permanente de moléculas pesadas como fluorocarbonos de cadena larga, haciendo de ella un entorno para camisetas donde todo lo que necesitarías sería un tanque de oxígeno.
El artículo de WP para Sun of Suns describe una cáscara de fullerenos que mantiene todo unido.