¿Cómo puede el CLT corregir los residuos de regresión OLS que no se distribuyen normalmente?

Question

A menudo oigo que, cuando los residuos se apartan de la normalidad, se puede recurrir al teorema del límite central para arreglar las cosas. No entiendo muy bien cómo funciona esto, ya que el teorema central del límite es una afirmación sobre sumas a escala de variables aleatorias. ¿Cómo se utiliza exactamente el CLT para que los datos sean normales?

Answer 1

El CLT no hace que los datos sean normales. Para OLS el CLT es un resultado sobre los parámetros de regresión. De hecho, se expresan como una suma de variables aleatorias.