Consideremos dos muestras independientes $X_1,\ldots,X_n$ y $Y_1,\ldots,Y_m$ a partir de dos funciones de distribución $F$ y $G$ . Sea $F_n$ y $G_m$ sean las correspondientes funciones de distribución empíricas. Intento comprender el Teorema de Donsker para la distribución conjunta de los procesos empíricos $(F_n-F)$ y $(G_m-G)$ .
Estoy leyendo el libro: Vaart, A. (1998). Asymptotic Statistics (Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics). Cambridge: Cambridge University Press.
En este libro se dice que (p. 299):
Sea $N=n+m$ y asumir que $m/N\to\lambda\in(0,1)$ . Por el Teorema de Donsker y el lema de Slutsky: $\sqrt{N}(F_n-F,G_m-G)\leadsto\Big(\frac{\mathbb{G}_F}{\sqrt{\lambda}},\frac{\mathbb{G}_G}{\sqrt{1-\lambda}}\Big)$ , donde $\mathbb{G}_F$ y $\mathbb{G}_G$ son puentes brownianos independientes.
¿Puede alguien darme una explicación intuitiva de este resultado y quizá recomendarme algunas referencias sobre este tema?
Gracias