Robustez frente a la desviación de la normalidad con un modelo VAR regularizado - referencias

Question

Estaba escuchando una charla en la que el ponente hablaba de utilizar enfoques de estimación regularizados en un modelo VAR(1) $$X_t = \Gamma X_{t-1} + \epsilon_t, \quad \epsilon_t \sim \mathcal{N}(0,\Omega).$$ Se ha afirmado que las desviaciones de los supuestos de normalidad, por ejemplo, que en este entorno son menos problemáticas debido al enfoque de regularización. ¿Es esto cierto en general? He realizado una búsqueda de referencias en Google, así como en Google Scholar, pero realmente no he podido encontrar nada. ¿Existe alguna teoría general sobre la regularización con respecto a las desviaciones de la normalidad?

Answer 1

Como dijo @Richard Hardy en un comentario, se trata de un área de investigación activa. Pero hay un libro con un capítulo dedicado al tema (capítulo 6), así que podrías empezar echando un vistazo a sparsity-book .