Regresión lineal multivariante en Python

Question

¿Cómo calcular el error estándar global de un modelo de regresión lineal utilizando Python? ¿Qué biblioteca debo utilizar? Estoy buscando algo como este Sin embargo, no veo cómo obtener el error estándar global. ¿Alguna idea?

Answer 1

Digamos que tienes un modelo lineal Y = XB + e, para Y: n*q, X: n*p, B: p*q. Entonces:

def standard_error(X,Y):
    beta = inv(X.T.dot(X)).dot(X.T).dot(Y)
    return mean((Y-X.dot(beta))**2)