Tal vez sería importante señalar también que la prueba DF y ADF para una Caminata Aleatoria/Raíz Unitaria, estableciendo la existencia de la raíz unitaria como hipótesis nula.
Esta era una de las críticas a estas pruebas, ya que "rompen con la tradición": si "sospechamos" de la existencia de una raíz unitaria ( $\rho =1$ en lugar de, digamos, $\rho =0.99$ ), entonces el enfoque establecido sería establecer como hipótesis nula la hipótesis de "tendencia-estacionariedad", y luego intentar rechazarla a los niveles de significación convencionales (esto último refleja un intento de "preservar" la nula, manteniendo bajo el error de Tipo I, es decir, manteniendo baja la probabilidad de falso rechazo de la nula).
La prueba más conocida de este segundo enfoque (donde la hipótesis nula es la ausencia de raíz unitaria), es la de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (1992) ( KPSS ).
El consenso actual parece ser que un investigador debe utilizar ambos enfoques y ver si coinciden en sus conclusiones. Es decir, si la prueba (A)DF no puede rechazar su nulo, mientras que la KPSS rechaza su null, los datos proporcionan evidencia de dos maneras diferentes que la serie tiene una raíz unitaria / es un Random Walk.
