Criterios para fijar la anchura de la ventana STL s.window

Question

Utilizando R para realizar la descomposición STL, s.window controla la rapidez con la que puede cambiar el componente estacional. Los valores pequeños permiten cambios más rápidos. Establecer que la ventana estacional sea infinita equivale a forzar que la componente estacional sea periódica (es decir, idéntica en todos los años).

Mis preguntas:

1. Si tengo una serie temporal mensual (que tiene una frecuencia igual a $12$ ), ¿qué criterios deben utilizarse para fijar s.window ?

2. ¿Existe alguna relación entre esto y la frecuencia de las series temporales?

Answer 1

1. La cuestión no es si se trata de datos mensuales o semanales, sino la rapidez con que evoluciona la estacionalidad. Si cree que el patrón estacional es constante a lo largo del tiempo, debe establecer este parámetro en un valor grande, de modo que utilice la totalidad de los datos para realizar su análisis. Si, por el contrario, el patrón estacional evoluciona rápidamente, reduzca este parámetro para utilizar sólo los datos recientes, de modo que su análisis no se vea afectado por patrones estacionales antiguos que ya no son relevantes.
2. Este parámetro no está vinculado a la frecuencia de la serie temporal.

También quiero recomendar la lectura del documento original que explica todo esto muy claramente STL: Un procedimiento de descomposición de tendencias estacionales basado en Loess .