Estoy escribiendo un trabajo de economía y voy a utilizar regresiones. Ya he escrito la introducción, la reseña literaria y he recopilado los datos pertinentes. Tengo datos suizos trimestrales y anuales de exportación por industria desde 2009 hasta 2018. En 2015, el Banco Nacional Suizo eliminó su tipo de cambio fijo (estaba vinculado al euro) Estoy interesado en medir el efecto de la gran apreciación repentina de la moneda que se produjo después de la depeg. Tengo todos mis datos, y en última instancia sólo quiero estimar el impacto utilizando datos pre y post depeg. No estoy del todo seguro de cómo construir mi modelo (no soy un gran estadístico ni econometrista). Sé que los niveles de exportación serán mi variable dependiente, y el tipo de cambio estará en mi explicativa. ¿Bastaría con un modelo lineal simple? ¿Sería apropiado un RDD? ¿Cómo incorporaría una variable ficticia depeg a mi modelo si mi único explicativo es el tipo de cambio? Agradecería enormemente cualquier consejo.
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Alexandriu
Puntos
11
Una regresión lineal simple no sería adecuada, ya que cada observación (es decir, un trimestre de un año determinado) no es independiente de las demás observaciones y además están ordenadas.
Un diseño de regresión discontinua también tendría problemas debido a la naturaleza de serie temporal de sus datos... Probablemente lo que busca es un modelo de series temporales, ya que tiene en cuenta la autocorrelación entre las observaciones y le permitiría tener en cuenta la variación cíclica de los datos (véase ce lien ). Hay enfoques que son una amalgama tanto de series temporales como de RDD ( RDiT / ES ) que también podrías explorar, aunque no estoy seguro de lo fáciles que son de aplicar.
