He aquí una prueba de que $C_2(X)$ está conectado cuando $X$ es un espacio de Hausdorff conectado y localmente conectado. Supongo que se generaliza al caso de $C_n$ pero no pensé en la combinatoria en el caso general.
Para demostrar que $C_2(X)$ es conexo, evidentemente basta con demostrar que $(x_1,x_2)$ y $(x_1',x_2)$ están en la misma componente conexa, para cualquier $x_1,x_1',x_2 \in X$ tal que $x_1,x_1' \neq x_2$ .
Supongamos en primer lugar que $x_1,x_1'$ se encuentran en la misma componente conexa de $X \setminus \{x_2\}$ , digamos $A$ . A continuación, el mapa $A \to C_2(X)$ definido por $a \mapsto (a,x_2)$ contiene $(x_1,x_2)$ y $(x_1',x_2)$ a su imagen, y ya está.
Supongamos que $x_1,x_1'$ no se encuentran en la misma componente conexa de $X \setminus \{x_2\}$ . Porque $X,$ y así $X\setminus \{x_2\}$ es localmente conexa, las componentes conexas de $X\setminus \{x_2\}$ están abiertos y cerrados, y si dejamos que $A$ denotan la componente conexa de $X\setminus \{x_2\}$ que contiene $x_1$ entonces $\overline{A}$ (el cierre de $A$ en $X$ ) contiene $x_2$ (porque $X$ está conectado), pero no contiene $x_1'$ . Del mismo modo, si dejamos que $A'$ denotan la componente conexa de $X\setminus \{x_1\}$ que contiene $x_1'$ entonces $\overline{A}'$ contiene $x_2$ pero no $x_1$ .
Entonces $a \mapsto (a,x_1')$ es un mapa continuo $\overline{A} \to C_2(X)$ cuya imagen contiene $(x_2,x_1') = (x_1',x_2)$ y $(x_1,x_1')$ . Del mismo modo $a' \mapsto (x_1,a')$ es un mapa continuo $\overline{A}' \to C_2(X)$ cuya imagen contiene $(x_1,x_2)$ y $(x_1,x_1')$ . Así pues, vemos de nuevo que $(x_1,x_2)$ y $(x_1',x_2)$ se encuentran en la misma componente conexa de $C_2(X)$ .
Probablemente localmente conectado es una suposición innecesariamente fuerte; lo que se está utilizando es que el cierre en $X$ de cualquier componente conexo de $X\setminus \{x_2\}$ contiene $x_2$ . Mi topología general está demasiado oxidada para estar seguro de la validez de esta propiedad.
Además, supongo que no estoy utilizando toda la fuerza de la suposición de Hausdorff; sólo estoy utilizando el hecho de que los puntos de $X$ son cerrados (de modo que $X\setminus \{x_2\}$ está abierto en $X$ y, por tanto, hereda la propiedad de ser localmente conexo).
Añadido en respuesta a los comentarios de Niels Diepeveen más abajo:
Supongamos que $X$ es compacta, Hausdorff y conexa. Si $C$ es un componente de $X \setminus \{x_2\}$ , y se toma $Y = X \setminus \{x_2\}$ y $Z = C \cup \{x_2\}$ en el resultado principal de esta respuesta de Niels Diepeveen entonces se encuentra que $C$ es no un componente de $Z$ y, por tanto, que el cierre de $C$ en $X$ contiene $x_2$ . El argumento anterior es válido, por lo que concluimos que $C_2(X)$ está conectado.