El summary.rq función de la quantreg viñeta ofrece una multitud de opciones para el error estándar de las estimaciones de los coeficientes de regresión cuantil. ¿Cuáles son los escenarios especiales donde cada uno de estos se convierte en una óptima/deseable?
"rango", que produce los intervalos de confianza para los parámetros estimados por la inversión de un rango de prueba como se describe en Koenker (1994). La opción por defecto se asume que los errores son iid, mientras que la opción iid = FALSE implementa la propuesta de Koenker Machado (1999). Consulte la documentación para la rq.ajuste.br de argumentos adicionales.
"alcoholímetro", que supone que los errores son iid y calcula una estimación de la matriz de covarianza asintótica como en KB(1978).
"nid" que supone local (tau) linealidad (x) de la que el cuantil condicional funciones y calcula un Huber sándwich de estimación de uso de un local de estimación de la dispersión.
"ker", que utiliza un núcleo de estimación del sándwich como el propuesto por Powell(1990).
"de inicio", que implementa una de varias posibles arranque de alternativas para la estimación de los errores estándar.
He leído al menos 20 empírica papeles donde esta se aplica en el momento de la serie o que la dimensión transversal y no he visto una mención del error estándar de elección.
