Para ampliar mi comentario:
Un enfoque consiste simplemente en invocar el teorema de aproximación de Weierstrass. Esto funciona incluso si $f$ es meramente continua, y da una $g$ que es un polinomio, que es drásticamente más fuerte que simplemente ser Lipschitz o incluso $C^\infty$ .
También podría dar una prueba más directa. Una función absolutamente continua tiene una derivada que es $L^1$ una función Lipschitz tiene una derivada acotada. Se puede aproximar $L^1$ por funciones acotadas. Ahora, para volver de la derivada a la función, ¿qué podrías hacer...?
Efectivamente, integrar. Así que encontrar una función acotada medible $h$ que está cerca de $f'$ en $L^1$ norma. ¿Qué puedes decir sobre la diferencia entre las integrales (de $a$ a $x$ ) de $f'$ y $h$ ?
Así que podemos obtener $\int_a^x f'(t) dt - \int_a^x h(t)dt$ ser pequeño, ¿verdad? O en otras palabras, podemos conseguir $f(x) - f(a) - \int_a^x h(t)dt$ ser pequeño. ¿Y si fijamos $g(x) = f(a) + \int_a^x h(t)dt$ ?