MM es una sigma-álgebra.
Prueba. Tenga en cuenta que si A∈SA∈S entonces A∈MA∈M (dejando B=AB=A ), por lo que S⊂MS⊂M .
Ahora demostramos que MM es cerrado bajo uniones contables. Sea [(An∩E)∪(Bn∩Ec)]n⊂M[(An∩E)∪(Bn∩Ec)]n⊂M . Sea A=∪nAnA=∪nAn y B=∪nBnB=∪nBn . Entonces, A,B∈SA,B∈S y ⋃n[(An∩E)∪(Bn∩Ec)]=⋃n(An∩E)∪⋃n(Bn∩Ec)=[A∩E]∪[B∩Ec]∈M.
Por último, demostramos que M es cerrado por complementación. Sea (A∩E)∪(B∩Ec)∈M . Entonces, (Ac∩E)∪(Bc∩Ec)∈M porque S es una sigma-álgebra, Ac∩Bc∈M porque S⊂M y [(A∩E)∪(B∩Ec)]c=[((A∩E)∪B)∩((A∩E)∪Ec)]c=[(A∪B)∩(B∪E)∩(A∪Ec)]c=(A∪B)c∪(B∪E)c∪(A∪Ec)c=(Ac∩Bc)∪(Bc∩Ec)∪(Ac∩E)∈M,
donde, en el último paso, hemos utilizado el hecho de que M está cerrado bajo uniones. Esto completa la prueba.
M es la sigma-álgebra más pequeña que contiene S∪{E} .
Prueba. Sea N sea la sigma-álgebra más pequeña que contenga S∪{E} . A partir del resultado anterior, sabemos que M es una sigma-álgebra, y está claro que M contiene S∪{E} . Por lo tanto, N⊂M . Basta, pues, con demostrar que M⊂N . Y para demostrarlo basta con demostrar que N contiene todos los conjuntos de la forma (A∩E)∪(B∩Ec), A,B∈S. Pero este es claramente el caso porque, por supuesto, N es una sigma-álgebra que contiene S∪{E} .