$M$ es una sigma-álgebra.
Prueba. Tenga en cuenta que si $A \in S$ entonces $A \in M$ (dejando $B=A$ ), por lo que $S \subset M$ .
Ahora demostramos que $M$ es cerrado bajo uniones contables. Sea $[(A_n \cap E) \cup (B_n \cap E^c)]_n \subset M$ . Sea $A = \cup_n A_n$ y $B = \cup_n B_n$ . Entonces, $A, B \in S$ y \begin{align} \bigcup_n [(A_n \cap E) \cup (B_n \cap E^c)] &= \bigcup_n (A_n \cap E) \cup \bigcup_n (B_n \cap E^c)\\ &= [A \cap E] \cup [B \cap E^c] \in M. \end{align}
Por último, demostramos que $M$ es cerrado por complementación. Sea $(A \cap E) \cup (B \cap E^c) \in M$ . Entonces, $(A^c \cap E) \cup (B^c \cap E^c) \in M$ porque $S$ es una sigma-álgebra, $A^c \cap B^c \in M$ porque $S \subset M$ y \begin{align} [(A \cap E) \cup (B \cap E^c)]^c &= [((A \cap E) \cup B) \cap ((A \cap E) \cup E^c)]^c\\ &=[(A \cup B) \cap (B \cup E) \cap (A \cup E^c)]^c\\ &= (A \cup B)^c \cup (B \cup E)^c \cup (A \cup E^c)^c\\ &= (A^c \cap B^c) \cup (B^c \cap E^c) \cup (A^c \cap E) \in M, \end{align}
donde, en el último paso, hemos utilizado el hecho de que $M$ está cerrado bajo uniones. Esto completa la prueba.
M es la sigma-álgebra más pequeña que contiene $S \cup \{E\}$ .
Prueba. Sea $N$ sea la sigma-álgebra más pequeña que contenga $S \cup \{E\}$ . A partir del resultado anterior, sabemos que $M$ es una sigma-álgebra, y está claro que $M$ contiene $S \cup \{E\}$ . Por lo tanto, $N \subset M$ . Basta, pues, con demostrar que $M \subset N$ . Y para demostrarlo basta con demostrar que $N$ contiene todos los conjuntos de la forma $$(A \cap E) \cup (B \cap E^c), \ \ A,B \in S.$$ Pero este es claramente el caso porque, por supuesto, $N$ es una sigma-álgebra que contiene $S \cup \{E\}$ .