¿Cómo extraer el error estándar de la salida ARIMA en R?

Question

Después de ejecutar el arima en R, obtengo una salida que me da los coeficientes y los errores estándar de los coeficientes. Sacar los coeficientes es fácil, basta con hacer arima$coef .

¿Cómo extraigo los errores estándar de la salida de arima ?

Answer 1

El archivo de ayuda sugiere coef( ) para acceder a los coeficientes y vcov( ) para acceder a la matriz de varianza. Los errores estándar de los coeficientes serían entonces sqrt(diag(vcov( )) .

coef : un vector de coeficientes AR, MA y de regresión, que puede ser extraídos por el coef método.

var.coef la matriz de varianzas estimada de los coeficientes coef que puede extraerse mediante el vcov método.

Ten en cuenta que este tipo de preguntas, que tratan únicamente sobre codificación y nada sobre estadística, encajan mejor en stackoverflow.com que aquí en CrossValidated. También es más probable que obtengas una buena ayuda si demuestras que has leído los archivos de ayuda antes de publicar.