Comportamiento extraño de ACF y PACF

Question

Tengo una pregunta sobre un resultado ACF/PACF comunicado a continuación.

Utilizando una serie temporal diaria compuesta por 953 valores tengo el siguiente resultado graficando los resultados de acf y pacf.

Mis preguntas son:

1. ¿cómo puedo interpretar el hecho de que en el ACF hay una especie de pick en lag 7, 14, 21 ,ecc ? Parece que sólo hay descensos en el lag 600.

2. ¿Cómo puedo interpretar el resultado del PACF debido a este extraño comportamiento?

Answer 1

Esto indicaría un claro efecto estacional del periodo 7 (como el que podría observarse con un efecto de tipo "día de la semana" y datos diarios).

El hecho de que se prolongue durante mucho tiempo sugiere que podría necesitar una diferenciación estacional.

Si observa los gráficos de las series con diferencias estacionales, probablemente verá indicios de un pequeño modelo ARMA, tal vez un MA(1), por ejemplo.