Estaba leyendo esta pregunta que me hizo reflexionar sobre el viejo dicho "todo lo que pueda salir mal eventualmente saldrá mal", también conocido como la ley de Murphy, y comencé a pensar en maneras de demostrar/refutarlo.
Encontré esta prueba de la 'ley de Murphy' pero aquí parecen asumir que la probabilidad del evento permanece no nula (la suposición es $\mathbb P (A \mid A_n^c)>\epsilon$). Sin embargo, según lo que sé, un 'evento posible' no necesita tener una probabilidad no nula, solo debe ser un evento medible, y puede tener medida cero en su lugar.
Por ejemplo, si tenemos un espacio muestral $(\mathbb R, \mathcal B, \mathbb P)$ donde $\mathbb P$ es la medida de Lebesgue, entonces cualquier singleton $\lbrace a \rbrace$ tiene medida cero. Si seguimos dibujando singletons, ¿eventualmente dibujaremos algún singleton en particular? Intenté pensar en términos del Lema de Borel-Cantelli y definir un evento algo así como $E_n = a \in\lbrace d_1, d_2, \dots,d_n \rbrace $ donde $d_i$ es el dibujo $i$ pero parece que para cualquier $n$, $\mathbb P(E_n)=0$ por lo que parece contradecir la 'ley de Murphy'.
Entonces supongo que mi pregunta principal es: ¿hay alguna afirmación general que se pueda hacer sobre secuencias infinitas de eventos donde los eventos tengan probabilidad cero? ¿Existe algún experimento donde $\mathbb P (E_n)=0$ pero $\mathbb P(E_n \text{ al menos una vez a medida que } n\rightarrow \infty) =1$?