Estoy interesado en aprender sobre el trading algorítmico, particularmente en bitcoin.
Mirando este gráfico, puedo ver que yo al mismo tiempo podría ofrecer una oferta que fue ligeramente mayor que la oferta más alta, y una pregunta que fue ligeramente inferior a la actual más bajo preguntar.
Cada vez que alguien compra o vende, lo que significa que siempre iba a ser una de las personas que habían comprado/vendido desde/a. Esto me permitiría hacer una ganancia igual a la diferencia entre los dos.
El problema que estoy teniendo es en el cálculo de los riesgos. Como lo que puedo decir que las variables que intervienen son:
Variables fuera de mi control
- La brecha entre la oferta más alta, y pida que ofrecen otros
- Precio medio pagado por el "bote" de BTC que estoy negociando con
- En cierta medida de la volatilidad de los precios durante el período anterior (Riesgo)
- Cuánto volumen se movería el mercado por una cantidad superior o inferior
Las Variables dentro de mi control
- La exposición máxima en términos de dinero
- La máxima diferencia en la relación entre GBP reserva y reserva BTC
- El tamaño de la brecha entre los precios bid/ask (desde el centro exacto como porcentaje del total de la brecha)
Yo estoy luchando para entender cómo este modelo, aunque efectivamente. Estudié Ciencias de la computación y tener un entendimiento básico de la teoría de la probabilidad, pero esto es un poco más allá de mí. Cualquier ayuda o punteros a la "propia" fórmula para este modelo sería muy apreciada.
