Tengo un conjunto de observaciones de datos de pérdidas crediticias, donde la media es 37% y la varianza 25%. El problema es que mis valores alfa y beta derivados de la media y la varianza se estiman en -0,025012 y -0,042588. No entiendo qué hacer con los valores negativos de alfa y beta. La fórmula que utilizo para calcular alfa es media*(((media*(1-var))/var)-1) y beta se calcula mediante (1-media)(((media*(1-media))/var)-1). Por favor, hágamelo saber cómo puedo resolver el problema.
Respuesta
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kjetil b halvorsen
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Respuesta parcial en los comentarios:
Sus resultados son correctos. La interpretación es que no existe una distribución Beta con esta media y varianza. Por cierto, la varianza no puede ser "25%"; sus unidades deben ser porcentajes al cuadrado. Si el valor de 0,25 es realmente la desviación típica, entonces los parámetros de correspondencia son $(a,b) = (1.01,1.72)$ . Sin embargo, si los valores que das son la media y la varianza, entonces deberías cambiar tu pregunta por "cómo puedo estimar mejor los parámetros de una distribución Beta a partir de los datos y comprobar la bondad del ajuste resultante". - whuber
( @whuber - la varianza es de hecho 0,25. Gracias por la ayuda. La respuesta parece sencilla, pero no he podido encontrarla en Internet. Por favor, ¿puede decirme dónde puedo conseguir el argumento, ya que tengo la intención de hacer referencia a ella en el documento modelo. - Bik )
