Si tanto los efectos fijos como los errores estándar robustos son necesarios, ¿tienen que estar al mismo nivel y por qué?

Question

Estoy trabajando en un documento empírico que utiliza datos transversales repetidos, y un revisor ha pedido que agrupemos nuestros errores estándar al mismo nivel que nuestros efectos fijos geográficos. Dada la estructura de nuestros datos, lo más lógico es agruparlos a nivel del área de enumeración (basándonos en Abadie et al., 2017 y Angrist y Pischke, 2009). Pero dado que el tratamiento se produce a nivel del área de enumeración, creo que un efecto fijo de área de enumeración daría lugar a multicolinealidad. Originalmente, utilizamos efectos fijos de subdistrito, pero este revisor parece creer que, en consecuencia, necesitamos igualar nuestra agrupación de errores estándar para que también sea a nivel de subdistrito.

En mis estudios nunca he encontrado ningún trabajo teórico que apoye la afirmación de que si los efectos fijos y los errores estándar robustos son ambos necesarios, entonces deben estar al mismo nivel. Por favor, ¿podría alguien indicarme alguna cita relevante, o podría alguien ofrecer brevemente una explicación teórica de por qué queremos que el nivel de los efectos fijos coincida con el nivel en el que agrupamos los errores estándar?

Answer 1

Creo entender su preocupación. La estimación de efectos fijos en su nivel más bajo no sería factible. Supongamos que estima variables ficticias para todas las unidades por debajo del nivel de subdistrito. En el caso de muestreo repetido de unidades en subdistritos, algunos de los cuales serían únicos. Como ya ha señalado, no se observan las mismas zonas de enumeración dentro de los subdistritos a lo largo del tiempo. Se obtienen muestras completamente independientes de las zonas de enumeración en cada período de muestreo.

Parece que no hay un nivel bien definido de agregación a un nivel superior. En otras palabras, no existe una "asignación de tratamiento" a nivel de distrito. Sin embargo, el tratamiento es asignado en el nivel de enumeración (es decir, unidad censal de área). Pero, como ya ha indicado en los comentarios, se trata de secciones transversales repetidas, lo que significa que se adquieren diferentes muestras de áreas de enumeración a lo largo del tiempo. En cada ronda de muestreo, algunos tramos son tratados y otros no. Es difícil aconsejarle cómo proceder en este contexto. Algunos sugieren hacer coincidir el nivel de agrupación realizado en el análisis con el nivel en el que se asignó el tratamiento (véase aquí para más información). Otros sugieren una agrupación a un nivel más grueso (véase aquí para más información).

En mi opinión, no es obligatorio agrupar al mismo nivel que sus efectos fijos. Lo que quiero saber es por qué no observar las mismas áreas de enumeración a lo largo del tiempo. Normalmente, el tratamiento se administra a un nivel superior (por ejemplo, distrito, condado, estado, etc.), y todo lo que hay que hacer es tomar muestras de estas unidades de nivel superior en los distintos periodos de tiempo.

Actualizaré esta respuesta si algo no queda claro. También le animo a revisar la sección 4 de este documento de trabajo . Es un buen recurso.