¿Cómo podría modelizar el producto de dos variables aleatorias con distribución de Poisson que no son necesariamente independientes?

Question

Creo que el título puede captar toda la pregunta, pero para mayor claridad me extenderé aquí. Tengo varias variables aleatorias con distribución de Poisson, y quiero modelar el producto de pares de estas variables. Tengo razones para creer que muchas de estas variables estarán correlacionadas entre sí, por lo que parece que un modelo de Poisson no sería una aproximación razonable de todas las distribuciones resultantes. ¿Hay alguna distribución que pueda ser apropiada que no asuma la independencia de las variables de las que estoy tomando el producto?

Answer 1

Este documento parece discutir la distribución de Poisson multivariante con estructuras de covarianza. Échale un vistazo. ¡Feliz lectura!

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11222-005-4069-4