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Qué medida de ajuste del modelo informar al realizar una regresión basada en la verosimilitud: ¿AIC, BIC, Pseudo R-cuadrado?

Me gustaría conocer sus opiniones sobre lo siguiente:

  • ¿Qué parámetros indicarías al estimar una regresión basada en probabilidades diferentes? AIC, BIC, Pseudo $R^2$ ?
  • ¿Cuál es la norma que hay que cumplir?

Debe ser un parámetro que responda a la pregunta de hasta qué punto es bueno el modelo especificado.

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Zizzencs Puntos 1358

Que sea "estándar" debe depender del campo. Como @EpiGrad , a menudo veo ninguno informó.

Pero en la construcción de modelos, suelo comprobar que las distintas medidas coinciden; cuando no es así, merece la pena reflexionar sobre los modelos. De hecho, es siempre Merece la pena reflexionar sobre los modelos, a ser posible con un experto en la materia.

Un modelo que no tiene sentido es un mal modelo, independientemente de cualquier medida estadística; un modelo que conduce a la comprensión es un buen modelo.

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Brettski Puntos 5485

Francamente, en mi campo, nunca veo medidas de ajuste de modelos. Suelen utilizarse como diagnósticos internos, dando por supuesto que cuando se llega al punto en el que se intenta informar de los resultados del modelo, éste ya se ha ajustado correctamente.

En esencia, nos interesan las estimaciones del efecto: si tu modelo se ajusta fatal, ¿por qué estás (hipotéticamente tú, no @autor) intentando publicarlo?

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