Si el teorema de convergencia dominada está fuera de los límites, creo que dividir la integral es la forma más fácil.
Para $\operatorname{Im} w \geqslant 0$ tenemos
$$\left\lvert e^{-2\pi iw(x-t)}\right\rvert = e^{2\pi(x-t) \operatorname{Im}w}\leqslant 1,$$
de ahí
$$\int_{-\infty}^T \left\lvert f(x)\right\rvert \cdot \left\lvert e^{-2\pi i (z+h)(x-t)}- e^{-2\pi i z(x-t)} \right\rvert\,dx \leqslant 2\int_{-\infty}^T \lvert f(x)\rvert\,dx.\tag{1}$$
Para un $z$ con $\operatorname{Im}z \geqslant 0$ y un $\varepsilon > 0$ elige $T < t$ tan pequeño que el lado derecho de $(1)$ es menor que $\varepsilon/2$ .
Entonces, para $z+h$ en el semiplano superior, tenemos
$$\begin{align} \lvert g(z+h) - g(z)\rvert &= \left\lvert\int_{-\infty}^t f(x) e^{-2\pi i z(x-t)}\left(e^{-2\pi i h(x-t)}-1 \right)\,dx\right\rvert\\ &\leqslant \int_{-\infty}^T \lvert f(x)\rvert \cdot \lvert e^{-2\pi i z(x-t)}\rvert\cdot \lvert e^{-2\pi i h(x-t)}-1\rvert\,dx\\ &\qquad + \int_T^t \lvert f(x)\rvert \cdot \lvert e^{-2\pi i z(x-t)}\rvert\cdot \lvert e^{-2\pi i h(x-t)}-1\rvert\,dx\\ &\leqslant 2\int_{-\infty}^T \lvert f(x)\rvert\,dx + A\cdot\int_T^t \lvert e^{-2\pi i h(x-t)}-1\rvert\,dx\\ &\leqslant \varepsilon/2 + A(t-T)\cdot \max_{T\leqslant x \leqslant t} \left\lvert e^{-2\pi i h(x-t)}-1\right\rvert\\ &\leqslant \varepsilon/2 + A(t-T)\cdot \left(e^{2\pi \lvert h\rvert(t-T)}-1\right). \end{align}$$
Por la continuidad de la función exponencial, el último término puede hacerse arbitrariamente pequeño eligiendo un límite adecuado para $\lvert h\rvert$ . Para $0 \leqslant r \leqslant 1$ tenemos $e^r - 1 \leqslant 2r$ por lo que para
$$\lvert h\rvert \leqslant \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon + 2A(2\pi(t-T)^2)}$$
tenemos
$$A(t-T)\left(e^{2\pi\lvert h\rvert(t-T)}-1\right) \leqslant 2A\lvert h\rvert < \varepsilon/2.$$
Así $g$ es continua en $z$ . Desde $z$ era arbitraria, $g$ es continua en el semiplano superior cerrado.