¿Existe alguna herramienta que pueda realizar el modelado Vector ARIMA en series temporales?

Question

El modelo vectorial ARIMA se utiliza en el análisis de series temporales múltiples. Me pregunto si se puede utilizar algún programa o herramienta para construir el modelo. Algunas herramientas, como R, sólo se puede utilizar para predecir el valor después de que el vector ARIMA ya está construido por el usuario. Entonces, ¿hay alguna herramienta que pueda crear el modelo vectorial ARIMA? Gracias de antemano.

Answer 1

Existen varios paquetes R que pueden utilizarse para calcular el modelo. dse' tiene múltiples opciones incluidas en la gama de funciones 'est' que, dados los datos que está intentando modelar utilizando un VAR, etc., puede calcular una gama de modelos dados sus requisitos específicos.

Lo siento por hacer de esto una respuesta separada, pero no puedo comentar hasta que consiga más rep.

Answer 2

No sé cuál es la práctica del sector, pero yo empezaría por mirar modelo de espacio de estados (SSM) representaciones de procesos ARIMA, tales como este documento .

Las herramientas SSM están disponibles en todas partes, incluso en MATLAB en R hay astsa que no sólo se ocupa de los modelos normales.

Answer 3

Puede simular diversas series temporales (VAR, VARX, VARMA, espacio de estados...) con la función simulate del paquete R dse .