¿Cuáles son algunas formas bayesianas de ver si dos distribuciones empíricas proceden del mismo proceso de generación de datos? ¿Alguna de las alternativas bayesianas está implementada en Matlab/R/Python?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
joeD
Puntos
13
Dado que la prueba de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras es un procedimiento no paramétrico, hay que indagar en el área de la no parametría bayesiana para encontrar herramientas bayesianas análogas.
Aquí tiene un documento por el que puede empezar:
http://arxiv.org/abs/0910.5060
Le advierto de que la teoría bayesiana no paramétrica no es fácil de digerir.
