Previsión con STL y regresores (utilizando el paquete R forecast)

Question

Me gustaría utilizar la función de previsión stlf del paquete R forecast (http://cran.r-project.org/web/packages/forecast/index.html) e incluir regresores en el modelo.

Pregunta 1: Esto sólo puede hacerse utilizando "" method="arima" "" - ¿verdad?

Pregunta 2: Para la calibración del modelo, el parámetro "xreg" debería funcionar, pero ¿cómo puedo introducir los nuevos datos para la previsión? "newxreg" no me ha funcionado.

Gracias

Answer 1

En forecast.stl() no tiene en cuenta los regresores. Si incluye un xreg argumento con method="arima" se utilizará en el modelo ajustado, pero no en las previsiones. Puede modificar el forecast.stl() para manejar esto.