Predicción de la función de densidad de

Question

Me estoy haciendo un poco de investigación acerca de pronóstico de series de tiempo de funciones de densidad de probabilidad. Estamos apuntando a la previsión de un PDF dado históricamente observado (generalmente, estimado) PDF. El método de pronóstico que estamos desarrollando desempeña bastante bien en los estudios de simulación.

Sin embargo, necesito un ejemplo numérico de las aplicaciones reales para ilustrar este método aún más. Así que, ¿hay algún adecuada en los ejemplos de las aplicaciones (las finanzas, la economía, la biología, la ingeniería, etc.) donde una serie de tiempo de los archivos Pdf son recogidos y es importante y difícil de pronosticar un momento de la serie?

Answer 1

Una aplicación importante se encuentra en la demografía, por ejemplo, la previsión de la elaboración de pirámides de edad, que en realidad no son nada, pero variable en el tiempo de los histogramas, que a su vez son la densidad de los estimadores. Pruebe su enfoque en eso.

Aquí están algunas ideas acerca de cómo obtener longitudinal de la densidad demográfica de datos. Finalmente fui con el alemán conjunto de datos, que tenía el mejor granularidad, dando anual de la pirámide en 1 año de pasos - la mayoría de los otros conjuntos de datos sólo binned cada año de la pirámide en 5 años la edad de los contenedores. Si encuentras una mejor fuente de densidad demográfica de la serie de tiempo, por favor díganos en ese hilo.

Hyndman y Shang (2009) es un papel en el pronóstico funcional de series de tiempo. Aplicar su método a las tasas de fecundidad.

También me gustaría recomendar la rainbow paquete de R también por Shang y Hyndman, para la visualización de datos funcionales.

O usted puede visualizar sus pronósticos con animaciones. Aquí es un poco GIF animado que he creado para el futuro alemán pirámide de población (hombres de la izquierda, las mujeres a la derecha):

Answer 2

Hay una creciente interdisciplinar de la literatura sobre la previsión de las densidades de probabilidad (frente a sólo el pronóstico de la media de una serie). La siguiente referencia es una encuesta reciente que explica la metodología y aplicaciones en economía, meteorología, etc.

Gneiting, T. y M. Katzfuss (2014): "Probabilístico de Previsión", la Revisión Anual de las Estadísticas y Su Aplicación 1, 125-151.

Disponible en http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-statistics-062713-085831

Answer 3

En renta fija de finanzas, se puede observar la estructura a plazo de la serie de tiempo de un activo. Concretamente, los swaps de incumplimiento crediticio, cuánto tienes que pagar para obtener un seguro en contra de una compañía predeterminada para $t$ años. Este precio está directamente relacionado con la probabilidad de incumplimiento de la empresa.

En el instante $t=0$ la probabilidad de incumplimiento es $P(t=0) = 0$, en el instante $t=\infty$ la probabilidad de incumplimiento es $P(t=\infty) = 1$, en el medio es no decreciente. Por lo tanto tiene una función de distribución acumulativa, y por derivación de una función de densidad de probabilidad. Ya que se puede observar esta curva sobre una base diaria, usted tiene una serie de tiempo de PDF que puede tener interesantes de la dinámica.

Que me diga si usted está interesado por un relato más detallado acerca de eso.