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Raíces unitarias en horizonte corto

Tengo una serie que es estacionaria a largo plazo. Sin embargo, en la muestra de desarrollo del modelo -que es un horizonte corto- la misma serie es tendencial. ¿Debo considerar que esta serie no es estacionaria porque en la muestra de desarrollo del modelo tiende? Busco artículos de referencia.

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Aksakal Puntos 11351

Ornstein Uhlenbek produce series no estacionarias a corto plazo y con inversión de la media a largo plazo. Un análogo simple en tiempo discreto es Proceso AR(1) : xt=ϕ1xt1+εtvar(εt)=σ2ε Cuando el coeficiente autorregresivo ϕ1=1λ cercano a 1, es decir λ0 tenemos algo que se parece a un paseo aleatorio a corta distancia: Δxtxtxt1=λxt1+εtΔxtεt

A largo plazo sigue siendo un proceso estacionario con media cero y varianza: var(xt)=σ2ελ Si se tratara de una raíz unitaria ( λ=0 ), la varianza no estaría acotada: var(xt)=σ2εt

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