Prueba de cointegración de Johansen: interpretación del resultado

Question

Estoy intentando desarrollar una serie temporal estacionaria con 6 variables en Matlab. ¿Puede alguien decirme si las 6 variables están cointegradas? Los resultados que he obtenido son:

Answer 1

Al examinar la tabla, debe ir fila por fila comparando el estadístico de la prueba con el valor crítico, y ver cuándo no puede rechazar la hipótesis nula por primera vez, para un nivel de significación elegido. Esto mostrará si las series están cointegradas y cuál es el rango de cointegración.

• Si no puede rechazar rank<=0 las series están integradas pero no cointegradas.
• Si se rechazan todos los casos, incluido el rango máximo (aquí rank<=6 ), las series no están integradas para empezar (y, por tanto, no hay cointegración).
• Si rechaza rank<=0 pero se detiene antes o en el rango máximo, las series están integradas y cointegradas, y el rango de cointegración es aquel en el que se detuvo (no pudo rechazar).

Por ejemplo, elija un nivel de significación del 5%. Entonces, el primer no rechazo al utilizar el estadístico de trazas se produce en r<=3 y lo mismo ocurre con el estadístico del valor propio. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de que los datos están cointegrados y el rango de cointegración es 3.