Muchos autores utilizan el término Pareto-Levy distribución, aunque Im no está claro en qué se diferencian de Pareto. ¿Son también distribuciones de ley de potencia y hay alguna forma de confirmar visualmente si una distribución empírica es probablemente Pareto-Levy?
Respuesta
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El nombre de ley de "Pareto-Lévy" fue acuñado por Mandelbrot en La ley de Pareto-Lévy y la distribución de la renta e introducido para corregir la deficiencia de la distribución de ingresos de Pareto en las rentas bajas. Se trata de una distribución estable con parámetro de estabilidad $\alpha\in(1,2)$ y, por tanto, distinta de la Distribución de Lévy que tiene $\alpha=1/2$ . La distribución de Pareto-Lévy tiene la cola de la ley de potencia del Distribución de Pareto en valores grandes de la variable aleatoria, pero difiere en valores pequeños.
