Estoy intentando aprender el análisis estructural bayesiano de series temporales. Por diversas razones necesito usar Python (sobre todo pymc3 ) no R así que por favor no sugiera el bsts Paquete R. Por otra parte, me gustaría obtener una comprensión conceptual no utilizar una caja negra. He publicado algunas preguntas en StackOverflow con respecto a predicción y estacionalidad . Las preguntas del SO siguen abiertas y no quería violar ninguna regla/etiqueta reenviándolas aquí. Sin embargo, empiezo a pensar que tengo un malentendido conceptual. ¿Alguien puede recomendar tutoriales en línea o conferencias para explorar los modelos estructurales bayesianos utilizando MCMC preferiblemente en Python?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
canonacer
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Puede que te interese Probabilidad de TensorFlow. Tiene una API de Python, y ha sido elegido para reemplazar a Theano como el backend de PyMC3 en algún momento en el futuro. Tensorflow Probability también se puede utilizar para MCMC directamente, y tiene una funcionalidad dedicada para el modelado bayesiano estructural de series temporales. Existe una bonita entrada de blog que ofrece una introducción.
