Extraer la tendencia de series temporales con menos de dos periodos

Question

Entiendo que una descomposición de series temporales no funcionará si tengo una serie temporal univariante (frecuencia diaria) con un solo periodo (por ejemplo, del 1-Ene-2019 al 1-Ago-2020).

¿Pero no será posible extraer sólo la tendencia de dicha serie?

¿Cuáles son los métodos que pueden ayudar en este sentido? y si la función existe dentro del paradigma R.

Gracias

Answer 1

Simplemente realice una regresión de su serie temporal sobre las fechas. R convertirá automáticamente tus fechas en un objeto numérico que cuenta los días desde algún origen. La estimación del parámetro mostrará el incremento día a día.

Si desea desdiferenciar sus series, simplemente tome los residuos de este modelo. Si no desea centrar la serie sin tendencia (es decir, no desea eliminar también el nivel general), añada de nuevo el intercepto estimado.

dates <- seq(as.Date("2019-01-01"),as.Date("2020-08-01"),by="day")
set.seed(1)
foo <- ts(rnorm(length(dates)),start=dates[1])

plot(foo)
(model <- lm(foo~dates))
detrended <- ts(residuals(model),start=dates[1])
plot(detrended)