$\color{blue}{\text{It is not necessary that the function } g \text{ is continuous,}}\\\color{blue}{\text{in fact it is sufficient that it is bounded.}}$
Teorema 2:
Si $\;g:\left[0,+\infty\right[\to\mathbb{R}\;$ es una función acotada en $\left[0,+\infty\right[,$
$\alpha\;$ es un número real positivo distinto de $1\; (\alpha>0,\;\alpha\ne1)$
y $\lim\limits_{x\to+\infty}\big[g(x)-\alpha g(\alpha x)\big]=l\in\mathbb{R}\;,$
entonces existe $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\cfrac{l}{1-\alpha}\;.$
Prueba:
Sea $\;\beta= \begin{cases} \alpha & \text{if }\;0<\alpha<1 \\ \cfrac{1}{\alpha} & \text{if }\;\alpha>1 \end{cases}\;.\;\;$ Resulta que $\;0<\beta<1.$
Vamos a demostrar que
$\cfrac{1}{1-\beta}\lim\limits_{x\to+\infty}\big[g(x)-\beta g(\beta x)\big]=\cfrac{l}{1-\alpha}\;.\quad\color{blue}{(*)}$
La igualdad anterior es evidentemente cierta si $\;\beta=\alpha\;.$
Si $\;\beta=\frac{1}{\alpha}\;,\;$ se deduce que
$\frac{1}{1-\beta}\lim\limits_{x\to+\infty}\big[g(x)-\beta g(\beta x)\big]=$
$=\frac{\alpha}{\alpha-1}\lim\limits_{x\to+\infty}\big[g(x)-\frac{1}{\alpha} g\left(\frac{x}{\alpha}\right)\big]=$
$=\frac{1}{\alpha-1}\lim\limits_{x\to+\infty}\big[\alpha g(x)-g\left(\frac{x}{\alpha}\right)\big]=$
$=\frac{1}{1-\alpha}\lim\limits_{x\to+\infty}\big[g\left(\frac{x}{\alpha}\right)-\alpha g(x)\big]=$
$\underset{\overbrace{\text{ by letting } X=\frac{x}{\alpha}\;}}{=}\frac{1}{1-\alpha}\lim\limits_{X\to+\infty}\big[g(X)-\alpha g(\alpha X)\big]=\frac{l}{1-\alpha}\;.$
Además,
$\sum\limits_{n=0}^{k}\beta^n\big[g\left(\beta^n x\right)-\beta g\left(\beta^{n+1} x\right)\big]=g(x)-\beta^{k+1} g\left(\beta^{k+1} x\right)$
para todos $\;x\in\left[0,+\infty\right[\;$ y para todos $\;k\in\mathbb{N}=\{0,1,2,3,\ldots\}\;.$
Dado que la función $\;g\;$ está limitada en $\;\left[0,+\infty\right[,\;$ existe $\;M>0\;$ tal que
$\left|g(x)\right|\le M\;$ para todos $\;x\in\left[0,+\infty\right[\;.$
Desde $\;\lim\limits_{k\to\infty}\beta^{k+1}=0\;$ y $\;\left|g\left(\beta^{k+1} x\right)\right|\le M\;$ para todos $\;x\in\left[0,+\infty\right[\;$ y para todos $\;k\in\mathbb{N}\;,\;$ obtenemos que
$\lim\limits_{k\to\infty}\big[g(x)-\beta^{k+1} g\left(\beta^{k+1} x\right)\big]=g(x)\;,\;\;\;\;\forall\;x\in\left[0,+\infty\right[.$
Por lo tanto,
$g(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\beta^n\big[g\left(\beta^n x\right)-\beta g\left(\beta^{n+1} x\right)\big]\quad\color{blue}{(**)}$
para todos $\;x\in\left[0,+\infty\right[\;.$
Además,
$\big|g(x)-\beta g(\beta x)\big|\le \big|g(x)\big|+\beta\big|g(\beta x)\big|\le M+\beta M=N\in\mathbb{R}^+\;,$
para todos $\;x\in\left[0,+\infty\right[\;,\;$ por lo tanto,
$\big|g\left(\beta^n x\right)-\beta g\left(\beta^{n+1} x\right)\big|\le N\;,\;\;\forall x\in\left[0,+\infty\right[\;$ y $\;\forall n\in\mathbb{N}$ .
Así que la secuencia $\;\big\{\beta^n N\big\}_{n\in\mathbb{N}}\;$ de números reales positivos satisface las siguientes condiciones:
$\bigg|\beta^n\big[g\left(\beta^n x\right)-\beta g\left(\beta^{n+1} x\right)\big]\bigg|\le \beta^n N$ ,
$\forall x\in\left[0,+\infty\right[\;$ y $\;\forall n\in\mathbb{N}\;,$
$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\big(\beta^n N\big)=\cfrac{N}{1-\beta}\in\mathbb{R}^+\;.$
Aplicando la prueba M de Weierstrass, obtenemos que la serie $(**)$ es uniformemente convergente en $\left[0,+\infty\right[,\;$ en consecuencia
$\exists\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\beta^n\big[g\left(\beta^n x\right)-\beta g\left(\beta^{n+1} x\right)\big]=$
$\underset{\overbrace{\text{ for the uniform convergence }}}{=}\;\sum\limits_{n=0}^{\infty}\lim\limits_{x\to+\infty}\beta^n\big[g\left(\beta^n x\right)-\beta g\left(\beta^{n+1} x\right)\big]=$
$\underset{\overbrace{\text{ by letting } X=\beta^n x\;}}{=}\;\sum\limits_{n=0}^{\infty}\lim\limits_{X\to+\infty}\beta^n\big[g(X)-\beta g(\beta X)\big]=$
$\underset{\overbrace{\text{ from }(*)\;}}{=}\;\sum\limits_{n=0}^{\infty}\beta^n\cfrac{l(1-\beta)}{1-\alpha}=\cfrac{l(1-\beta)}{1-\alpha}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\beta^n=$
$=\cfrac{l(1-\beta)}{1-\alpha}\cdot\cfrac{1}{1-\beta}=\cfrac{l}{1-\alpha}\;.$
Corolario 3:
Si $\;g:\left[a,+\infty\right[\to\mathbb{R}\;$ es una función acotada en $\left[a,+\infty\right[,$
$\alpha\;$ es un número real positivo distinto de $1\; (\alpha>0,\;\alpha\ne1)$
y $\lim\limits_{x\to+\infty}\big[g(x)-\alpha g(\alpha x)\big]=l\in\mathbb{R}\;,$
entonces existe $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\cfrac{l}{1-\alpha}\;.$
Prueba:
Si $\;a\le0\;$ la restricción $\;g\big|_{\left[0,+\infty\right[}\;$ de la función $g$ a $\left[0,+\infty\right[$ cumple todas las hipótesis del teorema anterior, por lo que existe $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}g\big|_{\left[0,+\infty\right[}=\cfrac{l}{1-\alpha}\;.$
Si $\;a>0\;$ consideramos la función $\;G:\left[0,+\infty\right[\to\mathbb{R}\;$ definido como
$G(x)= \begin{cases} g(a) & \text{if }\;0\le x<a\\ g(x) & \text{if }\;x\ge a \end{cases}\;.$
La función $\;G\;$ cumple todas las hipótesis del teorema anterior, por lo que existe $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)= \lim\limits_{x\to+\infty}G(x)=\cfrac{l}{1-\alpha}\;.$
Corolario 4:
Si $\;f:\left[a,+\infty\right[\to\mathbb{R}\;$ es una función sobre $\left[a,+\infty\right[$ donde $a>0$ ,
$M$ es un número real positivo $(M>0)$ tal que
$\;\big|f(x)\big|\le Mx\;\;$ para todos $\;x\in\left[a,+\infty\right[,$
$\alpha\;$ es un número real positivo distinto de $1\; (\alpha>0,\;\alpha\ne1)$
y $\lim\limits_{x\to+\infty}\cfrac{f(x)-f(\alpha x)}{x}=l\in\mathbb{R}\;,$
entonces existe $\lim\limits_{x\to+\infty}\cfrac{f(x)}{x}=\cfrac{l}{1-\alpha}\;.$
Prueba:
Consideramos la función $\;g:\left[a,+\infty\right[\to\mathbb{R}\;$ definido como
$g(x)=\cfrac{f(x)}{x}\quad$ para todos $\;x\in\left[a,+\infty\right[\;.$
Resulta que
$\big|g(x)\big|=\cfrac{\big|f(x)\big|}{x}\le M\quad$ para todos $\;x\in\left[a,+\infty\right[\;.$
Por tanto, la función $\;g(x)\;$ está limitada en $\;\left[a,+\infty\right[\;$ y
$\lim\limits_{x\to+\infty}\big[g(x)-\alpha g(\alpha x)\big]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\cfrac{f(x)}{x}-\alpha\cfrac{f(\alpha x)}{\alpha x}\right]=$
$=\lim\limits_{x\to+\infty}\cfrac{f(x)-f(\alpha x)}{x}=l\in\mathbb{R}\;.$
Así, la función $\;g(x)\;$ cumple todas las hipótesis del Corolario 3, por lo que existe $\lim\limits_{x\to+\infty}\cfrac{f(x)}{x}= \lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=\cfrac{l}{1-\alpha}\;.$